Incidência média móvel

Múltiplas médias móveis O indicador da Múltipla Mudança foi elaborado por Daryl Guppy e consiste em seis médias móveis exponenciais de curto prazo e seis a longo prazo. Os MAs de curto prazo são 3, 5, 7, 10, 12 e 15 dias e os MAs de longo prazo são 30, 35, 40, 45, 50 e 60 dias, mas estes podem ser variados de acordo com o Time Frame sendo negociado. O grupo de curto prazo representa a visão dos comerciantes do mercado e o grupo de longo prazo representa investidores. Convergência e Divergência: quando as médias móveis dentro de um grupo são paralelas e próximas, o grupo está amplamente de acordo. Quando as médias móveis se ampliam, isso marca visões divergentes dentro do grupo. Quando as médias móveis convergem, isso é um sinal de que a visão de grupo está mudando . As MAs paralelas de longo prazo indicam o apoio ao investidor de longo prazo e uma forte tendência e as AM de curto prazo tendem a saltar do grupo de média móvel a longo prazo. Ambos os grupos de MAs convergem e flutuam mais do que o habitual. Uma mudança na direção do preço, acompanhada de expansão de MAs em ambos os grupos. O grupo de curto prazo diverge após cruzar antes de voltar a convergir. Os cruzamentos não são tão importantes quanto o espaçamento entre os MA em cada grupo. Apple AAPL é exibido com múltiplas médias móveis. Passe o mouse sobre os títulos do gráfico para exibir os sinais comerciais. As médias móveis a longo prazo, amplamente espaçadas e inclinadas a longo prazo, são uma tendência descendente forte As médias móveis convergentes a longo prazo C indicam incerteza Vá longo L quando as médias móveis a longo prazo atravessam, com o maior tempo na parte inferior Retracções R que não Perturbe as médias móveis a longo prazo que espaçam as oportunidades atuais para aumentar a sua posição longa. As médias móveis de longo prazo amplamente espaçadas e inclinadas são uma forte tendência ascendente. Selecione várias médias móveis na coluna esquerda do painel indicador. Ajuste as configurações conforme necessário e salve usando o botão gtgt. O papel da incerteza da informação na análise técnica média móvel: estudo da emissão individual de ações em Taiwan Chien-Hua Chen. Xuan-Qi Su e Jun-Biao Lin Resumo: Usando uma amostra do mercado acionário de Taiwan, este trabalho investiga o papel da incerteza da informação na rentabilidade da análise técnica, aplicando uma estratégia de média móvel (MA) às carteiras agrupadas de acordo com as empresas Opções de estoque. Os resultados indicam que, apesar de considerar custos de transação, a estratégia de MA supera significativamente a estratégia de compra e retenção na carteira sem emissão de opção, mas não na carteira com emissão de opção. Os resultados suportam a hipótese de que os estoques que não emitem opções exibem maior incerteza de informação e, portanto, uma maior continuação de preços, o que, por sua vez, implica um desempenho superior da estratégia MA. Trabalhos relacionados: este item pode estar disponível em outros lugares no EconPapers: procure itens com o mesmo título. Referência de exportação: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Finance Research Letters é atualmente editado por R. Genay Mais artigos em Finanças Letras de pesquisa de dados da série Elsevier mantidos por Shamier, Wendy (). Este site faz parte do RePEc e todos os dados exibidos aqui fazem parte do conjunto de dados RePEc. O seu trabalho está faltando no RePEc. Aqui está como contribuir. Perguntas ou problemas Verifique as perguntas frequentes do EconPapers ou envie o correio para. O papel da insegurança da informação na análise técnica da média móvel: um estudo da emissão de ações em ações individuais em Taiwan Visualizar resumo Esconder abstract RESUMO: investigamos a contribuição dos mercados de opções para a descoberta de preços , Usando uma modificação de Hasbrouckx27s (1995) quotinformation sharequot approach. Com base em cinco anos de estoque e dados de opções para 60 empresas, estimamos a opção que a contribuição do marketx27s para a descoberta de preços é de aproximadamente 17 em média. A descoberta de preço de mercado de opções está relacionada ao volume de negócios e spreads em ambos os mercados e à volatilidade das ações. A descoberta de preços em todos os preços de exibição de opções está relacionada à alavancagem, ao volume de negócios e aos spreads. Nossos resultados são consistentes com argumentos teóricos que informaram o comércio de investidores em mercados de ações e opções, sugerindo um importante papel informativo para as opções. Copyright 2004 pela The American Finance Association. Texto completo Artigo fev 2004 Sugato Chakravarty Huseyin Gulen Stewart Mayhew Artigo fevereiro 1965 Eugene F. Fama Marshall E. Blume Mostrar resumo Ocultar resumo RESUMO: A recente ascensão e queda dos preços das ações da Internet levou a impressões populares de uma bolha especulativa na Internet setor. Nós investigamos se os investidores poderiam ter explorado o impulso nos estoques da Internet usando regras de negociação de média móvel simples (MA). Nós simulamos o comércio técnico em tempo real usando uma estratégia de negociação recursiva aplicada a mais de 800 regras de média móvel. A inferência estatística leva em consideração a heterocedasticidade condicional e as dependências conjuntas. Nenhuma evidência de lucros comerciais significativos é encontrada. A maioria das ações da Internet se comportam de forma aleatória, combinada com alta volatilidade, pode ser o motivo da péssima performance das regras da média móvel. Artigo fev 2005 Wai Mun Fong Lawrence H. M. Yong